33.3. Papiery wartościowe – Zmiany wartości odpisów na oczekiwane straty kredytowe w okresie

logo
Raport Roczny
2021

PAPIERY WARTOŚCIOWE – ZMIANY WARTOŚCI ODPISÓW NA OCZEKIWANE STRATY KREDYTOWE W OKRESIE
31.12.2021
Faza 1 Faza 2 Faza 3 Razem w tym POCI
Wycena: do wartości godziwej przez inne dochody całkowite
Wartość na początek okresu (14) (14) (14)

Transfer z fazy 1 i 3 do fazy 2

1 (1)

Zwiększenia w związku z utworzeniem i nabyciem

(23) (23)

Zmiany ryzyka kredytowego (netto)

15 (35) (20) (35)

Inne zmiany*

7 1 (3) 5 (3)
Wartość na koniec okresu (52) (52) (52)
PAPIERY WARTOŚCIOWE – ZMIANY WARTOŚCI ODPISÓW NA OCZEKIWANE STRATY KREDYTOWE W OKRESIE
31.12.2021
Faza 1 Faza 2 Faza 3 Razem w tym POCI
Wycena: wg zamortyzowanego kosztu
Wartość na początek okresu (21) (16) (37)

Transfer z fazy 1 i 3 do fazy 2

10 (10)

Zwiększenia w związku z utworzeniem i nabyciem

(13) (13)

Zmiany ryzyka kredytowego (netto)

5 (9) (4)

Inne zmiany

(11) 9 (2)
Wartość na koniec okresu (30) (26) (56)
PAPIERY WARTOŚCIOWE – ZMIANY WARTOŚCI ODPISÓW NA OCZEKIWANE STRATY KREDYTOWE W OKRESIE
31.12.2020
Faza 1 Faza 2 Faza 3 Razem w tym POCI
Wycena: do wartości godziwej przez inne dochody całkowite
Wartość na początek okresu (5) (5) (5)

Zwiększenia w związku z utworzeniem i nabyciem

(5) (5)

Zmiany ryzyka kredytowego (netto)

3 (8) (5) (8)

Spisania

2 2 2

Inne zmiany w tym różnice kursowe

2 (3) (1) (3)
Wartość na koniec okresu (14) (14) (14)
PAPIERY WARTOŚCIOWE – ZMIANY WARTOŚCI ODPISÓW NA OCZEKIWANE STRATY KREDYTOWE W OKRESIE
31.12.2020
Faza 1 Faza 2 Faza 3 Razem w tym POCI
Wycena: wg zamortyzowanego kosztu 
Wartość na początek okresu (15) (15)

Transfer z fazy 1 i 3 do fazy 2

4 (4)

Zwiększenia w związku z utworzeniem i nabyciem

(6) (6)

Zmiany ryzyka kredytowego (netto)

(1) (15) (16)

Inne zmiany

(3) 3
Wartość na koniec okresu (21) (16) (37)

Pozostałe informacje

  31.12.2021 31.12.2020
odpis nieobniżający wartości godziwej papierów wartościowych wycenianych do wartości godziwej przez inne dochody całkowite 24 19
PAPIERY WARTOŚCIOWE WEDŁUG TERMINÓW ZAPADALNOŚCI (bez korekty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej)
31.12.2021
przeznaczone do obrotu nieprzeznaczone do obrotu wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat wyceniane do wartości godziwej przez inne dochody całkowite wyceniane według zamortyzowanego kosztu Razem
bez określonego terminu – kapitałowe papiery wartościowe 32 330 362
do 1 miesiąca 7 2 59 68
od 1 miesiąca do 3 miesięcy 3 122 9 134
od 3 miesięcy do 1 roku 127 1 091 5 824 7 042
od 1 roku do 5 lat 99 364 33 239 38 165 71 867
powyżej 5 lat 43 137 23 130 28 057 51 367
Razem 311 833 57 641 72 055 130 840
PAPIERY WARTOŚCIOWE WEDŁUG TERMINÓW ZAPADALNOŚCI (bez korekty z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej)
31.12.2020
przeznaczone
do obrotu
nieprzeznaczone do obrotu wyceniane do wartości godziwej przez rachunek
zysków i strat
wyceniane do wartości godziwej przez inne dochody całkowite wyceniane
według
zamortyzowanego
kosztu
Razem
bez określonego terminu – kapitałowe papiery wartościowe 27 461 488
do 1 miesiąca 1 2 4 7 14
od 1 miesiąca do 3 miesięcy 351 503 12 866
od 3 miesięcy do 1 roku 556 14 9 156 854 10 580
od 1 roku do 5 lat 187 423 41 984 34 309 76 903
powyżej 5 lat 76 207 18 799 12 035 31 117
Razem 1 198 1 107 70 446 47 217 119 968

Wyniki wyszukiwania: