58. Przepływy kontraktowe zobowiązań finansowych banku, w tym pochodnych instrumentów finansowych
2021
Przepływy kontraktowe zobowiązań finansowych z wyłączeniem pochodnych instrumentów finansowych
Kwoty ujawnione obejmują niezdyskontowane przyszłe przepływy zarówno z tytułu nominału, jak i odsetek (jeśli dotyczy) zgodnie z umową za cały okres do momentu wymagalności zobowiązania. W przypadku gdy strona, wobec której Bank ma zobowiązanie może dokonać wyboru terminu zapłaty, przyjęto założenie, że pod uwagę brany jest najwcześniejszy termin, wedle którego Bank zobowiązany jest do zapłaty zobowiązania. Dla przypadków, gdy Bank zobowiązany jest do płatności zobowiązań w ratach, każda rata przypisywana jest do najwcześniejszego okresu, w którym Bank może zostać zobowiązana do zapłaty. W przypadku zobowiązań, gdzie rata płatności nie jest stała, przyjęto warunki obowiązujące na dzień sprawozdawczy.
| PRZEPŁYWY KONTRAKTOWE ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH BANKU Z WYŁĄCZENIEM POCHODNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH | Do 1 miesiąca włącznie |
Powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy włącznie |
Powyżej 3 miesięcy do 1 roku włącznie |
Powyżej 1 roku do 5 lat włącznie |
Powyżej 5 lat |
Wartość kontraktowa |
Wartość bilansowa |
| 31.12.2021 | |||||||
| Zobowiązania wobec Banku Centralnego | 8 | – | – | – | – | 8 | 8 |
| Zobowiązania wobec banków | 3 703 | 20 | 40 | – | – | 3 763 | 3 762 |
| Transakcje z przyrzeczeniem odkupu | – | – | 49 | – | – | 49 | 49 |
| Zobowiązania wobec klientów | 283 854 | 12 347 | 10 714 | 5 972 | 5 611 | 318 498 | 318 032 |
| Otrzymane kredyty i pożyczki | 1 | 93 | 4 397 | 789 | – | 5 280 | 5 142 |
| Zobowiązania podporządkowane | – | 25 | 62 | 585 | 2 857 | 3 529 | 2 716 |
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 18 | 36 | 156 | 533 | 255 | 998 | 904 |
| Pozostałe zobowiązania finansowe | 2 323 | – | – | 95 | – | 2 418 | 2 418 |
| Razem | 289 907 | 12 521 | 15 418 | 7 974 | 8 723 | 334 543 | 333 031 |
| Zobowiązania pozabilansowe: | |||||||
|
udzielone finansowe |
11 623 | 6 464 | 24 667 | 17 992 | 10 090 | 70 836 | – |
|
udzielone gwarancyjne |
463 | 1 855 | 3 343 | 6 308 | 3 709 | 15 678 | – |
| PRZEPŁYWY KONTRAKTOWE ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH BANKUZ WYŁĄCZENIEM POCHODNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH | Do 1 miesiąca włącznie |
Powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy włącznie |
Powyżej 3 miesięcy do 1 roku włącznie |
Powyżej 1 roku do 5 lat włącznie |
Powyżej 5 lat |
Wartość kontraktowa |
Wartość bilansowa |
| 31.12.2020 | |||||||
| Zobowiązania wobec banków | 2 582 | – | 1 | – | – | 2 583 | 2 583 |
| Transakcje z przyrzeczeniem odkupu | – | – | – | 50 | – | 50 | 47 |
| Zobowiązania wobec klientów | 239 488 | 10 940 | 17 640 | 3 263 | 7 871 | 279 202 | 278 894 |
| Otrzymane kredyty i pożyczki | – | – | 185 | 5 027 | – | 5 212 | 4 906 |
| Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych | – | – | 4 791 | – | – | 4 791 | 4 020 |
| Zobowiązania podporządkowane | – | 24 | 24 | 236 | 2 878 | 3 162 | 2 716 |
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 20 | 37 | 159 | 451 | 404 | 1 071 | 1 023 |
| Pozostałe zobowiązania finansowe | 1 882 | – | – | 78 | – | 1 960 | 1 960 |
| Razem | 243 972 | 11 001 | 22 800 | 9 105 | 11 153 | 298 031 | 296 149 |
| Zobowiązania pozabilansowe: | |||||||
|
udzielone finansowe |
10 669 | 5 835 | 17 622 | 25 437 | 8 374 | 67 937 | – |
|
udzielone gwarancyjne |
496 | 1 128 | 4 121 | 5 632 | 2 952 | 14 329 | – |
Przepływy kontraktowe z tytułu zobowiązań z tytułu pochodnych instrumentów finansowych, dla których wycena na dzień bilansowy była ujemna (zobowiązanie) i które rozliczane są w kwotach brutto
Kwoty ujawnione obejmują niezdyskontowane przyszłe przepływy zarówno z tytułu nominału, jak i odsetek (jeśli dotyczy).
| PRZEPŁYWY KONTRAKTOWE Z TYTUŁU POCHODNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, DLA KTÓRYCH WYCENA NA DZIEŃ BILANSOWY BYŁA UJEMNA I KTÓRE ROZLICZAJĄ SIĘ W KWOTACH BRUTTO | Do 1 miesiąca włącznie |
Powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy włącznie |
Powyżej 3 miesięcy do 1 roku włącznie |
Powyżej 1 roku do 5 lat włącznie |
Powyżej 5 lat | Wartość kontraktowa |
| 31.12.2021 | ||||||
|
wypływy (nominał i odsetki) |
(10 931) | (9 529) | (9 695) | (16 935) | (225) | (47 315) |
|
wpływy (nominał i odsetki) |
10 861 | 9 462 | 12 223 | 21 599 | 623 | 54 768 |
| PRZEPŁYWY KONTRAKTOWE Z TYTUŁU POCHODNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, DLA KTÓRYCH WYCENA NA DZIEŃ BILANSOWY BYŁA UJEMNA I KTÓRE ROZLICZAJĄ SIĘ W KWOTACH BRUTTO | Do 1 miesiąca włącznie |
Powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy włącznie |
Powyżej 3 miesięcy do 1 roku włącznie |
Powyżej 1 roku do 5 lat włącznie |
Powyżej 5 lat | Wartość kontraktowa |
| 31.12.2020 | ||||||
|
wypływy (nominał i odsetki) |
(5 755) | (6 126) | (10 441) | (8 249) | (269) | (30 840) |
|
wpływy (nominał i odsetki) |
5 675 | 6 250 | 13 731 | 16 128 | 694 | 42 478 |
Przepływy kontraktowe z tytułu zobowiązań z tytułu pochodnych instrumentów finansowych, dla których wycena na dzień bilansowy była ujemna (zobowiązanie) i które rozliczane są w kwotach netto
W przypadku transakcji IRS i NDF zaprezentowano niezdyskontowane przyszłe przepływy netto z tytułu odsetek i nominałów odpowiednio, dla pozostałych zaś instrumentów pochodnych rozliczanych na bazie netto jako wartość przepływu przyjęta została wartość wyceny odpowiednio na 31 grudnia 2021 roku i na 31 grudnia 2020 roku.
| PRZEPŁYWY KONTRAKTOWE Z TYTUŁU POCHODNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, DLA KTÓRYCH WYCENA NA DZIEŃ BILANSOWY BYŁA UJEMNA I KTÓRE ROZLICZAJĄ SIĘ W KWOTACH NETTO | Do 1 miesiąca włącznie |
Powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy włącznie |
Powyżej 3 miesięcy do 1 roku włącznie |
Powyżej 1 roku do 5 lat włącznie |
Powyżej 5 lat | Wartość kontraktowa |
| 31.12.2021 | ||||||
|
IRS |
(114) | (179) | (106) | (477) | (22) | (898) |
|
pozostałe: opcje, FRA, NDF |
(1 603) | (711) | (2 529) | (845) | (7) | (5 695) |
| PRZEPŁYWY KONTRAKTOWE Z TYTUŁU POCHODNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, DLA KTÓRYCH WYCENA NA DZIEŃ BILANSOWY BYŁA UJEMNA I KTÓRE ROZLICZAJĄ SIĘ W KWOTACH NETTO | Do 1 miesiąca włącznie |
Powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy włącznie |
Powyżej 3 miesięcy do 1 roku włącznie |
Powyżej 1 roku do 5 lat włącznie |
Powyżej 5 lat | Wartość kontraktowa |
| 31.12.2020 | ||||||
|
IRS |
(189) | (264) | (205) | (76) | 65 | (669) |
|
pozostałe: opcje, FRA, NDF |
(365) | (1 297) | (1 002) | (227) | – | (2 891) |