67. Ekspozycja na ryzyko kredytowe kontrahenta
2021
| KONCENTRACJA RYZYKA KREDYTOWEGO – RYNEK MIĘDZYBANKOWYM i POZAHURTOWY – ZAANGAŻOWANIE NA DZIEŃ 31.12.2021* | |||||||||
| Kontrahent | Kraj | Rating | Rynek miedzybankowy – hurtowy | Rynek pozahurtowy | Razem | ||||
| Lokata (wartość nominalna) | Instrumenty pochodne (wycena rynkowa, w przypadku dodatniej bez uwzględnienia zabezpieczenia) | Papiery wartościowe (wartość nominalna) | Nominalna kwota zaangażowania bilansowego |
Nominalna kwota zaangażowania pozabilansowego |
Środki na rachunkach NOSTRO | ||||
| Kontrahent 1 | Polska | A | – | 2 | 64 | 6 544 | 4 665 | – | 11 275 |
| Kontrahent 2 | Polska | A | – | 5 | 7 668 | – | – | – | 7 673 |
| Kontrahent 3 | Luksemburg | AAA | – | – | 3 656 | – | – | – | 3 656 |
| Kontrahent 4 | Niemcy | BBB | – | 516 | – | – | – | 2 | 518 |
| Kontrahent 5 | Niemcy | AA | – | 394 | – | 1 | 10 | 5 | 410 |
| Kontrahent 6 | Ukraina | BRAK | – | – | – | – | 313 | 18 | 331 |
| Kontrahent 7 | Niemcy | BBB | – | 245 | – | – | – | – | 245 |
| Kontrahent 8 | Polska | A | – | 12 | 5 | 150 | – | – | 167 |
| Kontrahent 9 | Polska | BBB | 155 | 4 | 3 | – | – | – | 162 |
| Kontrahent 10 | Francja | A | – | 131 | – | – | – | – | 131 |
| Kontrahent 11 | Polska | A | 70 | 58 | – | – | – | – | 128 |
| Kontrahent 12 | Wielka Brytania | BRAK | – | 116 | – | – | – | – | 116 |
| Kontrahent 13 | Francja | A | – | 109 | – | – | – | – | 109 |
| Kontrahent 14 | Belgia | A | – | 75 | – | – | – | 21 | 96 |
| Kontrahent 15 | Stany Zjednoczone Ameryki Północnej | AA | – | 5 | – | 3 | 12 | 66 | 86 |
| Kontrahent 16 | Norwegia | AA | – | 84 | – | – | – | 1 | 85 |
| Kontrahent 17 | Federacja Rosyjska | BBB | – | – | – | – | – | 79 | 79 |
| Kontrahent 18 | Francja | A | – | 40 | – | – | – | – | 40 |
| Kontrahent 19 | Japonia | A | – | – | – | – | – | 24 | 24 |
| Kontrahent 20 | Luksemburg | A | – | – | – | 2 | 18 | – | 20 |
| KONCENTRACJA RYZYKA KREDYTOWEGO – RYNEK MIĘDZYBANKOWYM i POZAHURTOWY – ZAANGAŻOWANIE NA DZIEŃ 31.12.2020* | |||||||||
| Kontrahent | Kraj | Rating |
Rynek międzybankowy – hurtowy |
Rynek pozahurtowy |
Razem |
||||
| Lokata (wartość nominalna) | Instrumenty pochodne (wycena rynkowa, w przypadku dodatniej bez uwzględnienia zabezpieczenia) | Papiery wartościowe (wartość nominalna) | Nominalna kwota zaangażowania bilansowego | Nominalna kwota zaangażowania pozabilansowego |
Środki na rachunkach NOSTRO | ||||
| Kontrahent 1 | Polska | BBB | – | 1 | 19 | 3 222 | 7 078 | – | 10 320 |
| Kontrahent 2 | Polska | A | – | 13 | 3 513 | – | – | – | 3 526 |
| Kontrahent 3 | Luksemburg | AAA | – | – | 2 344 | – | – | – | 2 344 |
| Kontrahent 6 | Ukraina | BRAK | – | – | – | – | 289 | 11 | 300 |
| Kontrahent 8 | Polska | A | – | (1) | 2 | 150 | – | – | 152 |
| Kontrahent 77 | Wielka Brytania | AA | – | 135 | – | – | – | – | 135 |
| Kontrahent 7 | Niemcy | BBB | – | 130 | – | – | – | – | 130 |
| Kontrahent 23 | Francja | A | – | (85) | – | 125 | – | – | 125 |
| Kontrahent 24 | Finlandia | AA | – | (142) | – | – | 110 | – | 110 |
| Kontrahent 15 | Stany Zjednoczone Ameryki Północnej | AA | – | (17) | – | 1 | 12 | 74 | 87 |
| Kontrahent 4 | Niemcy | BBB | – | 78 | – | – | – | 4 | 82 |
| Kontrahent 80 | Francja | A | – | (3) | – | 72 | – | – | 72 |
| Kontrahent 85 | Polska | BRAK | – | 58 | – | – | – | – | 58 |
| Kontrahent 14 | Belgia | A | – | 5 | – | – | – | 47 | 52 |
| Kontrahent 37 | Polska | BBB | – | 48 | 1 | – | – | – | 49 |
| Kontrahent 16 | Norwegia | AA | – | 37 | – | – | – | 1 | 38 |
| Kontrahent 28 | Wielka Brytania | A | – | – | – | – | – | 21 | 21 |
| Kontrahent 20 | Luksemburg | A | – | – | – | 2 | 18 | – | 20 |
| Kontrahent 38 | Irlandia | AA | – | 17 | – | – | – | – | 17 |
| Kontrahent 21 | Niemcy | BBB | – | 6 | – | – | – | 11 | 17 |
Bank posiada dostęp do dwóch izb rozliczeniowych za pośrednictwem których rozlicza określone w Rozporządzeniu EMIR transakcje pochodne na stopę procentową z wybranymi kontrahentami krajowymi i zagranicznymi. W celu ograniczenia ryzyka kredytowego transakcji pochodnych oraz transakcji na papierach wartościowych Bank zawiera z kontrahentami umowy ramowe (na standardzie ZBP, ISDA i ICMA). Umowy ramowe umożliwiają kompensację wzajemnych wymagalnych (redukcja ryzyka rozliczeniowego) oraz niewymagalnych zobowiązań stron (redukcja ryzyka przedrozliczeniowego) wynikających z transakcji, jak również skorzystanie z mechanizmu nettingu upadłościowego (close-out netting) w momencie rozwiązywania umowy ramowej na skutek wystąpienia przypadku naruszenia lub przypadku uzasadniającego rozwiązanie w stosunku do jednej lub dwóch stron umowy.
Dodatkowo Bank zawiera z kontrahentami umowy zabezpieczające (CSA –Credit Support Annex na standardzie ISDA lub Umowę zabezpieczającą według standardów ZBP), na podstawie których każda ze stron, po spełnieniu przesłanek określonych w tej umowie, zobowiązuje się do ustanowienia stosownego zabezpieczenia wraz z prawem do jego potrącenia. Wyjątek stanowią transakcje na instrumentach pochodnych zawierane pomiędzy podmiotami Grupy Kapitałowej: PKO Bank Polski SA i PKO Bank Hipoteczny SA, które zostały zwolnione na podstawie art. 4 ust 2 Rozporządzenia EMIR z obowiązków wymiany zabezpieczeń.